标题：CASO DE ESTUDIO. CÓMO CREAR UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CON LAS OPCIONES QUE OFRECEN LOS FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS EN COLOMBIA: EL CASO DE SKANDIA
摘要：Este caso consiste en aplicar el modelo de construcción de portafolios de Markowitz (1952) para armar portafolios óptimos a partir de la mezcla de varias alternativas de inversión que ofrece un Fondo de Pensiones Voluntarias como Skandia, con diversas clases de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de aversión al riesgo de los inversionistas.
其他摘要：This case applies Markowitz methodology to find optimal portfolios built from different investment alternatives offered by Skandia’s Voluntary Pension Funds taking into account different types of risk and risk aversion attitudes of investors.
关键词：RIESGO;PORTAFOLIOS;MERCADO DE CAPITALES;ASIGNACION DE RECURSOS;FONDOS DE PENSIONES;COLOMBIA;INVERSION;Optimal portfolios;capital market line;capital allocation;risk aversion level;risk;Portafolios ótimos;linha de mercado de capitais;asignación de capital;nível de aversão ao risco;risco
