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文章基本信息

  • 标题:Dinâmica inflacionária brasileira: resultados de auto-regressão quantílica
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  • 作者:André Luis Santiago Maia ; Francisco Cribari-Neto
  • 期刊名称:Revista Brasileira de Economia
  • 印刷版ISSN:0034-7140
  • 出版年度:2006
  • 卷号:60
  • 期号:2
  • 页码:153-165
  • 语种:Portuguese
  • 出版社:Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV
  • 摘要:Neste artigo nós estudamos a dinâmica inflacionária brasileira após a implementação do Plano Real em 1994. Nós usamos modelos auto-regressivos quantílicos e testes de raiz unitária baseados em representações auto-regressivas quantílicas para caracterizar tal dinâmica. O artigo mostra que a dinâmica inflacionária não apresenta comportamento uniforme ao longo dos diferentes quantis condicionais. Em particular, os resultados fornecem evidência de dinâmica globalmente estacionária, mesmo com o processo alcançando não-estacionariedade na cauda superior da distribuição condicional.
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