文章基本信息
- 标题：Equivalent Martingale Measures and Lévy Processes
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- 作者：Jose Santiago Fajardo
- 期刊名称：Revista Brasileira de Economia
- 印刷版ISSN：0034-7140
- 出版年度：2006
- 卷号：60
- 期号：4
- 页码：353-362
- 语种：English
- 出版社：Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV
- 摘要：Neste trabalho calculamos as medidas martingalas equivalentes quando os retornos dos preços dos ativos sao modelados por um Processo de Lévy. Seguimos la formulação introduzida por Gerber e Shiu (1994).
