出版社：Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
摘要：Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman right issue . Penelitian ini menganalisis pergerakan abnormal return yang terjadi sebelum dan sesudah pengumuman right issue pada periode peristiwa. Metode untuk melihat kandungan informasi yang ada di pasar menggunakan event study. Event study mensyaratkan penggunaan periode peristiwa. Periode peristiwa yang digunakan sepanjang 11 hari dengan jumlah sampel sebanyak 89 perusahaan yang melakukan right issue . Pengujian hipotesis menggunakan uji parametrik, paired sample t-test . Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tidak adanya perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman right issue . Kata kunci : right issue, abnormal return, event study, periode peristiwa
关键词：right issue, abnormal return, event study, periode peristiwa
