文章基本信息
- 标题：Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH
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- 作者：Norman Giraldo Gomez
- 期刊名称：Cuadernos de Administración
- 印刷版ISSN：1900-7205
- 出版年度：2005
- 卷号：18
- 期号：29
- 语种：Spanish
- 出版社：Pontificia Universidad Javeriana
