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文章基本信息

  • 标题:Sojourn times in a class of non-linear time series
  • 作者:Irene Poli
  • 期刊名称:Statistica
  • 印刷版ISSN:1973-2201
  • 出版年度:1987
  • 卷号:47
  • 期号:4
  • 页码:515-524
  • DOI:10.6092/issn.1973-2201/756
  • 语种:English
  • 出版社:Dep. of Statistical Sciences "Paolo Fortunati", Università di Bologna
  • 摘要:In questo lavoro si considera il problema dell'analisi dei fenomeni dinamici non lineari e in particolare dei comportamenti oscillatori, non costretti ad andamenti sinusoidali. Nella classe dei processi a parametro discreto, si propone un modello a due stati per rappresentare il carattere di eterogeneità di struttura della serie storica. La dinamica tra gli stati viene quindi descritta da un processo semi-markoviano, le cui probabilità di transizione vengono formulate su un insieme di osservabili, che si identificano nei "tempi di soggiorno" negli stati e nei valori di soglia della serie. Il cambiamento viene perciò rappresentato da funzioni d'azzardo generalizzate e definite su un insieme di covariate. Infine, I'aspetto predittivo viene sviluppato in ambito bayesiano e nella struttura risultante si deriva, in condizioni particolari, il modello STAR proposto da Tong.
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