摘要：Professor da Universidade de Nova York, Robert Engle é um dos dois ganhadores do Prêmio Nobel de Economia 2003 (o outro é o inglês Clive Granger) por seu trabalho sobre o cálculo de risco dos ativos. Os modelos que desenvolveu permitem superar lacunas no conhecimento da volatilidade nas séries históricas. Em entrevista a Conjuntura, ele explica como chegou ao método.- O Nobel para a “Meca” da Econometria (João Victor Issler).
