摘要：Este trabalho examina a presença do efeito dia da semana nos mercados de ações de seis países da América Latina no período de janeiro de 1994 a junho de 1999. Foram utilizados testes paramétrico e não paramétrico nas variações de preço dos índices representativos do mercado de cada país. Os resultados obtidos sugerem que existe uma tendência de ocorrerem variações negativas na segunda-feira e positivas na sexta-feira, o que é significativo somente para o Peru e a Venezuela. Palavras-chave: efeito dia da semana, mercado de ações, América Latina.
