出版社：Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Económicas
摘要：Debido a la reestructuración del sector eléctrico colombiano, durante las dos últimas décadas, el comportamiento del precio de la energía eléctrica ha incrementado su volatilidad, reflejando el riesgo existente para los diferentes agentes que intervienen en el mercado. El objetivo de este artículo es presentar una metodología para la implementación de modelos de regresión, sobre la serie histórica de precios de bolsa de energía en Colombia. A medida que la cantidad de datos aumente, podrán desarrollarse modelos más amplios, que describan de forma adecuada comportamientos del mercado, que empleando las técnicas y la información disponible actualmente, no es posible identificar.
关键词：mercado de energía;spot;series de tiempo;intervención del mercado
