出版社：Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Económicas
摘要：En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC). Como una aplicación para ilustrar la metodología propuesta, se analizan los log-retornos de IBOVESPA y Dow Jones Industrial en una base semanal de 04/27/1993 para 11/03/2008.
关键词：GARCH multivariados;modelos de volatilidad estocástica;series de tiempo financieras;metodología bayesiana;simulación de Monte Carlo
