出版社：Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Económicas
摘要：Se plantea el coeficiente de dependencia asintótica, basado en cópulas, como unamedida para la administración del riesgo en portafolios de acciones. Se describenalgunos aspectos de las estructuras macro y microeconómicas del mercado enColombia, motivando la introducción de medidas como la propuesta. La aplicación a catorce de las acciones más líquidas en el período de estudio (2007-2012)permite dar algunas recomendaciones de diversificación en caso de materializaciónde eventos extremos. En consecuencia, con la hipótesis de partida, se encuentranindicios de una alta vulnerabilidad del mercado de acciones colombiano anteeventos de tipo sistémico.
关键词：Mercado de acciones colombiano;dependencia asintótica;diversificación del riesgo;eventos extremos;estructura del mercado de acciones colombiano
