摘要：Se ilustra con dos ejemplos los teóricos el concepto de espacio predictor de un proceso estocástico estacionario y el procedimiento que lo utiliza para identificar un modelo de estados para una serie temporal.
关键词：Estadística;Estadística matemática; Análisis de series de tiempo; Procesos estocásticos; Modelo de estados; Modelo markoviano; Modelo ARMA; Identificación de un modelo estocástico;Estadística matemática; Análisis de series de tiempo; Procesos estocásticos
