摘要：La forma analítica exacta de la función de autocorrelación simple (fas) de un proceso estocástico estacionario que obedece un modelo ARMA estacional, es complicada de obtener en muchos casos. En la mayoría de textos clásicos sobre análisis de series temporales, solamente se consideran modelos estacionales particulares y para algunos de ellos su función de autocorrelación se calcula solo numéricamente. En este trabajo se obtiene la expresión exacta de los primeros 12 valores de la fas del proceso estacional ARMA (1,0) X (1,0)12, considerada por Peña (1987) en forma numérica.
关键词：Estadística;Estadística matemática; Procesos estocásticos; Análisis de series de tiempo; Modelos estadísticos; Modelo ARMA; Función de autocorrelación simple;Estadística matemática; Procesos estocásticos; Análisis de series de tiempo; Modelos estadísticos
