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文章基本信息

  • 标题:Two examples of non strictly convex large deviations
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  • 作者:Stefano De Marco ; Antoine Jacquier ; Patrick Roome
  • 期刊名称:Electronic Communications in Probability
  • 印刷版ISSN:1083-589X
  • 出版年度:2016
  • 卷号:21
  • DOI:10.1214/16-ECP4088
  • 语种:English
  • 出版社:Electronic Communications in Probability
  • 摘要:We present two examples of a large deviations principle where the rate function is not strictly convex. This is motivated by a model used in mathematical finance (the Heston model), and adds a new item to the zoology of non strictly convex large deviations.
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