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文章基本信息

  • 标题:Stein type characterization for $G$-normal distributions
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  • 作者:Mingshang Hu ; Shige Peng ; Yongsheng Song
  • 期刊名称:Electronic Communications in Probability
  • 印刷版ISSN:1083-589X
  • 出版年度:2017
  • 卷号:22
  • DOI:10.1214/17-ECP53
  • 语种:English
  • 出版社:Electronic Communications in Probability
  • 摘要:In this article, we provide a Stein type characterization for $G$-normal distributions: Let $\mathcal{N} [\varphi ]=\sup _{\mu \in \Theta }\mu [\varphi ],\ \varphi \in C_{b,Lip}(\mathbb{R} ),$ be a sublinear expectation. $\mathcal{N} $ is $G$-normal if and only if for any $\varphi \in C_b^2(\mathbb{R} )$, we have \[ \int _\mathbb{R} [\frac{x} {2}\varphi '(x)-G(\varphi ''(x))]\mu ^\varphi (dx)=0, \] where $\mu ^\varphi $ is a realization of $\varphi $ associated with $\mathcal{N} $, i.e., $\mu ^\varphi \in \Theta $ and $\mu ^\varphi [\varphi ]=\mathcal{N} [\varphi ]$.
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