出版社：Kilis 7 Aralık University Economics and Administrative Sciences
摘要：.Bankaların finansal performanslarını değerlendirmede CAMELS (Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity)modeli, oldukça kullanışlı bir modeldir. Bileşenlerin ölçülebilirliği vehesaplamaların kolay olması bu modeli yaygın olarak kullanılmasına nedenolmuştur. CAMELS bileşenlerine ve bunların alt kriterlerine ağırlık değerleriatanması önemli bir yer tutmaktadır. Ağırlıkların değişmesinin performanssıralamasının değişmesine yol açtığı göz önüne alındığında, ağırlıklama önemlibir sorun oluşturmaktadır. Literatürde ağırlıklama için henüz genel geçerli birkural ortaya konulmamıştır. Bu çalışmada, ağırlıklama için objektif bir yöntemolan opi yöntemi önerilmektedir. Böylece, opi ağırlıklamaya dayalı yenibir CAMELS modeli ortaya koyulmuştur. Uygulama olarak Türkiye’de faaliyetgösteren sahiplik yapısı açısından mevduat banka gruplarının 2002-2016 dönemiperformansları analiz edilmiştir. Herhangi uzman veya karar verici görüşüne yervermeden tamamen objektif bir analiz yapılmıştır. Araştırma döneminde, toplamCAMELS skorlarına göre KSMB (Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları) grubu, ÖSMB(Özel Sermayeli Mevduat Bankaları) ve YSMB (Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları)gruplarına göre daha iyi bir finansal performans gösterdikleri tespitedilmiştir.
