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文章基本信息

  • 标题:Estudio del efecto tamaño en el mercado bursátil colombiano
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  • 作者:Juan Benjamín Duarte Duarte ; Zulay Yesenia Ramírez León ; Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo
  • 期刊名称:Journal of Economics, Finance and Administrative Science
  • 印刷版ISSN:2077-1886
  • 电子版ISSN:2218-0648
  • 出版年度:2013
  • 卷号:18
  • 页码:23-27
  • 语种:Spanish
  • 出版社:Universidad ESAN
  • 摘要:En el presente artículo se analiza la rentabilidad histórica de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, desde enero de 2004 hasta junio de 2012, con el fin de determinar la posible presencia de una prima de riesgo en las empresas de menor tamaño con relación a las de mayor tamaño. Dicha prima se conoce como Efecto Tamaño y se ha encontrado que sigue siendo significativa después de ajustar los datos al riesgo por el modelo de valoración de activos (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Los resultados obtenidos en el presente trabajo para el mercado de valores de Colombia no muestran la presencia de una prima de riesgo adicional debida al tamaño de las empresas, rechazando tanto el efecto tamaño como el efecto invertido.
  • 关键词:Efecto tamaño; Modelo de valoración de activos; Anomalía del mercado financiero;Size Effect;;Capital Asset Pricing Model; Capital Market Anomaly
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