标题：Feeding Large Econometric Models by a Mixed Approach of Classical Decomposition of Series and Dynamic Factor Analysis: Application to Wharton-UAM Model
摘要：El objetivo de este artículo es la presentación de un enfoque metodológico para diseñar escenarios a largo plazo que son necesarios para alimentar grandes modelos econométricos en su planteamiento más clásico recogido en la obra de L.R.Klein. En nuestra propuesta mezclamos la descomposición clásica de series con el análisis factorial dinámico, que enlaza nuevamente con los trabajos más recientes de Klein sobre los modelos de alta frecuencia. La propuesta metodológica se ilustra con una aplicación práctica de estimación a largo plazo del conjunto de variables exógenas que conforman el entorno internacional del modelo Wharton-UAM de la economía española.
其他摘要：El objetivo de este artículo es la presentación de un enfoque metodológico para diseñar escenarios a largo plazo que son necesarios para alimentar grandes modelos econométricos en su planteamiento más clásico recogido en la obra de L.R.Klein. En nuestra propuesta mezclamos la descomposición clásica de series con el análisis factorial dinámico, que enlaza nuevamente con los trabajos más recientes de Klein sobre los modelos de alta frecuencia. La propuesta metodológica se ilustra con una aplicación práctica de estimación a largo plazo del conjunto de variables exógenas que conforman el entorno internacional del modelo Wharton-UAM de la economía española.
关键词：Predicción a largo plazo; crecimiento mundial; Modelos estructurales; Análisis factorial dinámico.
其他关键词：Predicción a largo plazo; crecimiento mundial; Modelos estructurales; Análisis factorial dinámico.
