出版社：Conferencia Academica Permanente de Investigacion Contable
摘要：En este trabajo inicialmente se presenta la evolución que ha habido entre la física y la economía, la que se inicia formalmente a partir del a.o 1995 con el aporte del término econofísica por parte de Eugene Stanley. Posteriormente se realiza una aplicación, vinculada a la utilización de un nuevo compresor, que permite integrar al análisis, el grado de agitación de datos de alta frecuencia a través de microdatos expresados en secuencias de minutos. La utilización de éstos, con el apoyo de este nuevo compresor wlzip, permite analizar los datos considerando todos los cambios en los precios que se producen en cada minuto, análisis que de otra forma sería difícil realizar. La compresión de los datos permitió desarrollar un índice de diversidad (índice de mutabilidad) que refleja la propor- ción medida en bytes entre datos comprimidos y datos sin comprimir, y que nos muestra que altas compresiones representan una baja agitación de la variable estudiada, y lo contrario para el caso de una baja compresión. Además, se ha definido un coeficiente de mutabilidad, que indica la agitación de los datos con respecto al mercado, que a su vez, facilita estimar la sensibilidad de esta relación a través del tiempo. Finalmente se aplicaron estas herramientas a datos de los precios del IPSA para el a.o 2010, donde se concluye que la agitación de las primeras horas de cada día manifiesta un comportamiento decreciente hasta la quinta hora, mostrando un leve crecimiento de esta agitación a partir de este momento
关键词：Agitación; Econofísica; Coeficiente de Mutabilidad; compresor de datos; índice de ; mutabilidad; teoría de la información; wlzip
