首页    期刊浏览 2024年07月03日 星期三
登录注册

文章基本信息

  • 标题:Inference on the Long-Memory Properties of Time Series with Non-Stationary Volatility
  • 本地全文:下载
  • 作者:Matei Demetrescu ; Philipp Sibbertsen
  • 期刊名称:Diskussionspapiere / Universität Hannover
  • 印刷版ISSN:0949-9962
  • 出版年度:2014
  • 卷号:2014
  • 出版社:Hannover
  • 摘要:Mtioannayltoinmee.sBeuritessuexhibitunonditionaAlbhsetterraostkedastiity,ofteninadd‡itiontoondi-raitnahrftieethyreeortnneastedtrsvaierspyrosg,esutsaheerissasenintsthuesneltwldiomdhtiieefstn-thtvreaiainbkrfyuieanitrsngireoginnpivngsroodalstabeettapoitteluiiinvottydneitiaonasrfgyptteiohaorneusnitstdsohtaraeetesnagssrogeie-m;esnseapi.elogllreen.adsuta,insvnaiagtunrsirpdaionrnoogtoereWarspneshrdotitsalyetnlaess.thtiizaoaOevnndne-- darderors(whipvTarhoreyiepnsagspevse.orlCeaxtoipnliltoyrre,hetsaeanltryhde,eewaminenapdlluyiosezyneeudtsehsaeohnfoyetwwiematyoets-tmvooaofdrdyseeuianllglwovnitoghlamtoielnmitdyoitroiyonninfarlathhteeitopenrreaoslslekyneidneatsoetfgirtaiimttyee)d-.inferentialproeduresforthefrationalintegrathionnopnasrtaamtioetnearr.itByaosnedseovneraaslymexpisttoitnigatorgrsu,msuentsandMonteCarlosimulations,weshowthatperiodogram-basedestima-onsistenht,absutthhealvoeaaslyWmhpittottleiorthelog-periodogramregresionestimator,remainvparolidliet.yiTfiWmhe-itdeomstaainnd,arredgreersrosirosdnai-sbrtearisubesudetdito.ensFstisnwafhololrys,efrtvahaetriimoannoadelidineedtpeegrnaradntsgieoo-nnstraheleetavsiatnarittaihsnetiierisonlyaetediftheseriesrequireadjustmentfordeterministiTime-varyingvariane,HeteroMskoedKduaelsayttiewditoypr,drPoseersssistene,Fratioomnaploinnetnetgsr
国家哲学社会科学文献中心版权所有