期刊名称：Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales
印刷版ISSN：0211-4356
出版年度：2001
期号：41
页码：75-92
出版社：Universidad de Málaga
摘要：En este trabajo introducimos diferentes tipos de barreras de dividendos en el modelo clásico de la teoría de la ruina. Estudiamos la influencia de las estrategias de barrera sobre la probabilidad de ruina. Utilizando un método basado en las ecuaciones de renovación [Grandell (1.991)], alternativo al argumento diferencial [Gerber (1.975)], se obtienen las ecuaciones diferenciales parciales de la probabili- dad de no ruina. Finalmente, mediante simulación, calculamos y comparamos las probabilidades de supervivencia con barreras de dividendos lineal y parabólica.
其他摘要：In this paper we introduce different kinds of dividend policies in the classical surplus process in an insurance company. We study the influence of barrier strategies on the solvency and ruin probability. A method based on renewal equations [Grandell (1.991)], alternative to differential argument [Gerber (1.975)], is used to get the partial differential equations to solve survival probabilities. Finally we calculate and compare the survival probabilities using the linear and the parabolic dividend barrier, with help of simulation.
关键词：Teoría del riesgo; Barreras de dividendos; Procesos de reno- vación; Simulación.
其他关键词：Risk Theory; dividend barriers; renewal process
