出版社：Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais
摘要：Resumo: Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligações de curto prazo e dos mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária.
其他摘要：Abstract: This study analyzes the short-term connections and the transmission of intraday volatility across seven European markets, particularly Germany (DAX), Spain (IBEX 35), France (CAC 40), Greece (ATG), Ireland (ISEQ), Portugal (PSI 20) and the UK (FTSE 100), from 24/01/2000 to 30/06/2011. This study uses a vector autoregressive model, the concept of Granger causality and impulse response functions, in order to understand whether the global financial crisis changes the short-term connections and the intraday volatility transmission process.
关键词：Crise financeira global;mercados bolsistas europeus;transmissão de volatilidade intradiária;vetor autorregressivo.
