摘要：Bu çalışma, Nispi fiyatlarla genişletilmiş Frenkel-Bilson modelini Türkiye ekonomisinin 1990:01-2014:03 dönemi USD/TL döviz kuru hareketleri için test etmektedir. Çalışma; denge reel döviz kuru değişimlerine izin veren bir parasal modeli, zamana göre değişen parametreler yöntemi (Kalman Filitre) ile test etmesi açısından önemli görülmektedir. Çalışma, modelin Türkiye'de döviz kuru hareketlerini açıklama gücüne sahip olduğunu ve katsayıların dönem boyunca değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır.
其他摘要：This study tests the Frenkel-Bilson Model Augmented with Relative Price for USD/TL exchange rate movements in Turkish economy between 1990:01 and 2014:03. The study is important because it tests a monetary model that allows the equilibrium real exchange rate movements, with time varying parameter method (Kalman Filter). The study shows that the model has the power to explain the exchange rate movements in Turkey and the coefficients vary throughout the period.
关键词：Frenkel-Bilson Parasal Modeli; Döviz Kuru Belirleyicileri; Kalman Filitre; Zaman Değişkenli Parametreler Yöntemi
