摘要：Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’ndan elde edilen 1990-2010 yıllarını kapsayan döneme ait olmak üzere, 10 adet bankanın menkul kıymetlerinin kapanış fiyatları, menkul kıymet teknik analizlerinde yaygın biçimde kullanılan teknik göstergeler, altın fiyatlarındaki değişmeler, dolar kurundaki değişmeler ve bazı yurtdışı borsa göstergeleri göz önüne alınarak karar ağaçları oluşturulmuş ve bu ağaçlara dayalı olarak karar kuralları elde edilerek finans sektöründe bir veri madenciliği çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde çeşitli ön işlemler yapılarak veri madenciliği sürecinin ilk aşaması tamamlanmış ve daha sonra veri madenciliği modelleri içinde tahmin edici model olarak ele alınan sınıflandırma yöntemi uygulanmıştır.Analize dahiledilen niteliklerin sayısını azaltmak amacıyla "Çoklu Doğrusal Regresyon Modelleri" düzenlenmiş olup, analizin ilk aşamasında çalışma kapsamında incelenen bütün nitelikler modele alınmışken, ilerleyen aşamada, istatistiksel bakımdan anlamlı olmayan nitelikler modelden çıkarılmıştır. Bu deneysel işlemlerin sonucunda bazı menkul kıymetlere ait regresyon modellerinden elde edilen niteliklerin seçilmesiyle daha düşük ortalama hataya sahip regresyon ağaçlarının elde edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında, incelenen veriler üzerinde regresyon ve sınıflandırma ağaçları (CART) ile sınıflandırma işlemi yapılarak, bir algoritma geliştirilmiş ve karar kuralları oluşturulmuştur.
