首页    期刊浏览 2024年11月09日 星期六
登录注册

文章基本信息

  • 标题:پیش‌بینی شاخص قیمت بورس سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک
  • 其他标题:Forecasting Stock Index with Neural Network and Wavelet Transform
  • 作者:Reza Raei ; Shapour Mohammadi ; Hanzaleh Fendereski
  • 期刊名称:Asset Management & Financing
  • 印刷版ISSN:2383-1170
  • 电子版ISSN:2383-1189
  • 出版年度:2015
  • 卷号:3
  • 期号:1
  • 页码:55-74
  • 语种:Persian
  • 摘要:

    شاخص بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی هر کشور می‌باشد. از این رو پیش‌بینی این متغییر جهت اخذ دید کلی از وضعیت اقتصادی و اخذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود. از جمله روش‌های پیش‌بینی پرکاربرد در سری‌های زمانی مالی، شبکه عصبی می‌باشد که با توجه به جامعیت این روش و عدم وجود برخی از پیش‌فرض‌ها در خصوص داده‌ها، گسترش زیادی نسبت به روش‌های آماری یافته است. اما وجود نویز در سری‌های زمانی به خصوص در سری‌های زمانی مالی و اقتصادی باعث کاهش دقت پیش‌بینی شبکه عصبی می‌گردد. یکی از روش‌های نوفه‌زدایی در سری‌های زمانی، تبدیل موجک می‌باشد. این تحقیق به مقایسه بین دقت پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دو مدل شبکه عصبی با استفاده از داده‌های نوفه‌زدایی شده با تبدیل موجک و شبکه عصبی با استفاده از داده‌های اولیه از ابتدای سال 1385 تا 31 خرداد 1392 می‌پردازد. نتایج حاکی از بهبود معنادار در پیش‌بینی شبکه عصبی با استفاده از داده‌های نوفه‌زدایی شده می‌باشد.

  • 其他摘要:

    Stock index as time series are non-stationary and highly noisy due to the fact that stock markets are affected by a variety of factors. It is regarded as one of the most challenging application of time series forecasting. Predicting stock index with the noisy data directly is usually subject to large errors. In this paper we compare forecasting the stock index via Wavelet De-noising-based Neural Network (WDNN) with forecasting stock index via single neural network. The daily Tehran Stock index from April 2006 to June 2013 are used to compare the application of the WDNN in predicting the stock index. Experimental results show that de-noising with wavelet transform outperforms the single neural network.

  • 关键词:تبدیل موجک; شبکه عصبی; نوفه‌زدایی; آستانه
  • 其他关键词:Wavelet transform; Neural network; De-noising; Threshold
Loading...
联系我们|关于我们|网站声明
国家哲学社会科学文献中心版权所有