摘要：V článku jsou stručně popsány základní metody a modely používané pro predikci cen akcií v Komerčníbance (dále KB) prováděných pomocí analýzy časových řad. Je použita časová řada 1588 konečnýchcen akcií KB na burze cenných papírů v Praze a jednotlivé modely jsou aplikovány na určení bodovýchi intervalových předpovědí cen těchto akcií na 12 následných obchodních dní. Výsledky jsou porovnánypomocí celkových a následných měr přesnosti a je vybrána optimální aplikace na vybranou časovouřadu.
其他摘要：The aim of the work is to describe the various ways of modeling the time series analysis that reflect the evolution of stock prices in Commercial Bank (further CB) in order to obtain effective predictive models. It is used the time series of 1588 final prices CB shares on stock exchanges in Prague and the models are applied to determine point and interval forecasts of the price of those shares on the successive12 trading days. The results are compared using total and successive rates of accuracy and it is selected optimum application on the selected time series.
