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文章基本信息

  • 标题:Commentaire sur le texte de Stylianos Perrakis
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  • 作者:Marcel Boyer ; Michel Poitevin
  • 期刊名称:L'Actualité économique
  • 印刷版ISSN:0001-771X
  • 电子版ISSN:1710-3991
  • 出版年度:1989
  • 卷号:65
  • 期号:4
  • 页码:547-554
  • DOI:10.7202/601510ar
  • 出版社:Erudit
  • 摘要:Le domaine de la finance moderne a connu un développement considérabledepuis 10 ou 15 ans. Ce développement a été rendu possible grâce au progrès réalisédans la théorie économique de l'équilibre général en situation d'incertitude :comportement individuel face au risque, forces d'équilibre, arbitrage concurrentiel.En termes quantitatifs, Rubinstein (1987) fournit les données suivantes : le 30juin 1986, une journée normale de transactions, la valeur des titres transiges à labourse de New York a été de 6,4 milliards $ alors que la valeur totale des titres surlesquels ont été transiges des options et des contrats à terme a atteint 21 milliards$ (auxquels on pourrait ajouter 38 milliards $ en incluant les obligations du Trésoraméricain, les bons du Trésor américain et les eurodollars). Or, cette deuxièmecatégorie de transactions, transactions sur titres dérivés ou contingents, n'existaitmême pas 14 ans auparavant. C'est donc dire le développement phénoménal qu'aconnu l'ensemble des marchés financiers depuis une quinzaine d'années
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