摘要：La présente étude fournit une introduction à certaines questions et conceptsreliés aux racines unitaires autorégressives dans l'analyse statistique de modèles de sérieschronologiques à une variable. On y aborde les sujets suivants: représentation des processusstochastiques, procédures de tests, questions reliées à leur puissance, interprétation des résultatset utilité pratique de prendre en compte des problèmes causés par la présence de racinesunitaires. L'étude fait ressortir d'une part l'importance de la spécification de la partie déterministede la série, et d'autre part l'utilité des tests de racines unitaires non pas en tant quemoyens de découvrir le «vrai» processus sous-jacent mais en tant que moyens pratiquespour (i) imposer certaines restrictions utiles et (ii) permettre un guide quant à la classe appropriéede distributions asymptotiques à utiliser
