摘要：O objetivo deste trabalho foi avaliar empiricamente os efeitos da presença de outliers , em séries temporais brasileiras no período de janeiro de 1990 a dezembro de 2000. Nesta avaliação, foram utilizados testes de raiz unitárias com quebra estrutural, desenvolvido por VOGELSANG (1999) e PERRON & RODRIGUEZ (2001). Os resultados obtidos evidenciam que as quebras estruturais levam a mudanças na ordem de integração das series estudadas economia brasileira. Assim os testes de raiz unitária tradicionais levam a imprecisões quanto a ordem de integração no período estudado.
