摘要:در این مقاله عملکرد پیشبینی مدلهای نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیشبینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدلها بهتر است. نتایج مدلهای ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدلهای غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدلهای شرطی داشتهاند. علاوهبر این، نتیجه بهدست آمده از آماره دایبولد ـ ماریانو نشان میدهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیشبینی مدل MA250 و مدل CGARCH وجود ندارد.
其他摘要:در این مقاله عملکرد پیشبینی مدلهای نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیشبینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدلها بهتر است. نتایج مدلهای ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدلهای غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدلهای شرطی داشتهاند. علاوهبر این، نتیجه بهدست آمده از آماره دایبولد ـ ماریانو نشان میدهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیشبینی مدل MA250 و مدل CGARCH وجود ندارد.
关键词:پیشبینی نوسان;شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران;مدلهای نوسان شرطی تعمیمیافته (GARCH);نوسان شرطی;نوسان غیر شرطی
其他关键词:پیشبینی نوسان;شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران;مدلهای نوسان شرطی تعمیمیافته (GARCH);نوسان شرطی;نوسان غیر شرطی