首页    期刊浏览 2025年07月18日 星期五
登录注册

文章基本信息

  • 标题:مدل‌سازی و پیش‎بینی نوسانات بازده در بورس اوراق‌ بهادار تهران
  • 其他标题:مدل‌سازی و پیش‎بینی نوسانات بازده در بورس اوراق‌ بهادار تهران
  • 本地全文:下载
  • 作者:تهرانی, رضا ; محمدی, شاپور ; پورابراهیمی, محمدرضا
  • 期刊名称:Financial Researches
  • 印刷版ISSN:8153-1024
  • 出版年度:2011
  • 卷号:12
  • 期号:30
  • 页码:23-36
  • 出版社:University of Tehran
  • 摘要:در این مقاله عملکرد پیش‌بینی مدل‌های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش‌بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل‌ها بهتر است. نتایج مدل‌های ترکیبی نیز نشان می‌دهد که در کل، مدل‌های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های شرطی داشته‌اند. علاوه‎بر این، نتیجه به‎دست آمده از آماره دایبولد ـ ماریانو نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش‌بینی مدل MA250 و مدل CGARCH وجود ندارد.
  • 其他摘要:در این مقاله عملکرد پیش‌بینی مدل‌های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش‌بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل‌ها بهتر است. نتایج مدل‌های ترکیبی نیز نشان می‌دهد که در کل، مدل‌های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های شرطی داشته‌اند. علاوه‎بر این، نتیجه به‎دست آمده از آماره دایبولد ـ ماریانو نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش‌بینی مدل MA250 و مدل CGARCH وجود ندارد.
  • 关键词:پیش‌بینی نوسان;شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران;مدل‌های نوسان شرطی تعمیم‎یافته (GARCH);نوسان شرطی;نوسان غیر شرطی
  • 其他关键词:پیش‌بینی نوسان;شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران;مدل‌های نوسان شرطی تعمیم‎یافته (GARCH);نوسان شرطی;نوسان غیر شرطی
国家哲学社会科学文献中心版权所有