首页    期刊浏览 2024年11月08日 星期五
登录注册

文章基本信息

  • 标题:Integração de preços no mercado da soja nos estados do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul
  • 本地全文:下载
  • 作者:Juliana de Sales Silva ; Carlos Otávio de Freitas ; João Eustáquio de Lima
  • 期刊名称:Revista Economia Ensaios
  • 印刷版ISSN:1983-1994
  • 出版年度:2018
  • 卷号:32
  • 期号:1
  • DOI:10.14393/REE-v32n1a2017-3
  • 语种:Portuguese
  • 出版社:EDUFU
  • 摘要:O objetivo deste estudo é investigar as relações de longo prazo do preço da soja produzida no Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, com o intuito de testar a validade da Lei do Preço Único entre esses mercados. As séries históricas representam os logaritmos naturais dos preços da soja de janeiro de 2005 a dezembro de 2015. Para determinar a relação de integração entre as variáveis, foram aplicados testes de raiz unitária de Dickey-Fuller aumentado e Phillips-Perron, co-integração de Johansen, teste de causalidade de Granger, funções impulso resposta, decomposição da variância, e testes sobre parâmetros β e α do vetor de co-integração. Testou-se ainda a hipótese de perfeita integração, com o intuito de verificar se a lei de preço único é verdadeira para esses mercados. Entre os resultados obtidos, verificou-se que variações no preço da soja no Paraná são transmitidas quase integralmente para o Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Os coeficientes de correção de erro ainda apontaram que os preços da soja se ajustam rapidamente a desequilíbrios de curto prazo nos preços nacionais desta commodity. Além disso, foi identificado mercados perfeitamente integrados, dando suporte à validação da Lei de Preço Único no mercado de soja exportada.
  • 其他摘要:O objetivo deste estudo é investigar as relações de longo prazo do preço da soja produzida no Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, com o intuito de testar a validade da Lei do Preço Único entre esses mercados. As séries históricas representam os logaritmos naturais dos preços da soja de janeiro de 2005 a dezembro de 2015. Para determinar a relação de integração entre as variáveis, foram aplicados testes de raiz unitária de Dickey-Fuller aumentado e Phillips-Perron, co-integração de Johansen, teste de causalidade de Granger, funções impulso resposta, decomposição da variância, e testes sobre parâmetros β e α do vetor de co-integração. Testou-se ainda a hipótese de perfeita integração, com o intuito de verificar se a lei de preço único é verdadeira para esses mercados. Entre os resultados obtidos, verificou-se que variações no preço da soja no Paraná são transmitidas quase integralmente para o Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Os coeficientes de correção de erro ainda apontaram que os preços da soja se ajustam rapidamente a desequilíbrios de curto prazo nos preços nacionais desta commodity. Além disso, foi identificado mercados perfeitamente integrados, dando suporte à validação da Lei de Preço Único no mercado de soja exportada.
国家哲学社会科学文献中心版权所有