期刊名称：Future Studies Research Journal : Trends and Strategies
电子版ISSN：2175-5825
出版年度：2018
卷号：10
期号：1
页码：132-159
语种：Portuguese
出版社：Fundação Instituto de Administração
摘要：O Brasil ocupa a terceira posição no ranking de importação de trigo e tem esse grão como o segundo maior produto em participação na pauta geral de importações. Assim, torna ainda mais importante a atenção quanto à volatilidade do preço internacional do trigo, a fim de compreender melhor o comportamento e a transmissibilidade do preço para um planejamento mais eficiente dos agentes na cadeia produtiva. Nesse sentido, este estudo tem por objetivo analisar a volatilidade e a transmissão do preço do trigo internacional para os preços domésticos desse grão e seus derivados no Brasil. Para atingir o objetivo, utilizaram-se testes estatísticos, como estatística descritiva, teste de raiz unitária de ADF, teste de cointegração e aplicação do modelo VEC. Como resultado, verificou-se uma correlação forte e positiva do preço do trigo brasileiro com os preços do trigo norte-americano (0,92), e moderada e positiva com os preços do trigo argentino (0,68). No curto prazo, o modelo VEC indicou que uma hipotética variação de 1% no preço do trigo argentino levaria a um aumento de 1,34%, no preço do trigo brasileiro, e a variação de 1% no preço do trigo norte-americano, ampliaria em 1,29% a variação do preço da farinha de trigo no Brasil. Em suma, concluiu-se que são fortes as evidências de transmissão dos preços internacionais do trigo para os preços domésticos do trigo e derivados no Brasil.
关键词：Trigo;Transmissão de preços. Volatilidade de preços.
