出版社：Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas
摘要：Neste artigo é realizado um estudo comparativo entre o índice Bovespa e fundos de ações referenciados pelo mesmo, buscando avaliar se os gestores e administradores responsáveis são efetivamente capazes de superar o mercado. As avaliações foram baseadas em conceitos da estatística descritiva, o modelo Capital Asset Price Model , o Trekking Risk e o Value at Risk. Ao todo foram avaliados doze fundos no período de janeiro de 2006 a agosto de 2009. Para cada indicador ou modelo utilizado, foi realizada a comparação individual dos resultados de cada fundo junto ao índice de mercado e junto aos demais fundos, visando identificar as melhores opções para realização de um investimento.
关键词：Fundos de Ações; Índice Bovespa; CAPM; Value at Risk
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