摘要：El cambio climático y diversos fenómenos meteorológicos han ocasionado grandes catástrofes en México, principalmente en aquellos estados y municipios vulnerables a este tipo de fenómenos. El presente trabajo desarrolla un modelo estocástico para valuar un derivado climático, en cual se supone que las temperaturas máxima y mínima y la precipitación son las únicas variables que describen un desastre hidrometeorológico por inundación, huracán o ciclón en el municipio de Poza Rica, Veracruz. Esto se hace a través de simulaciones de cópulas elípticas del tipo normal y cópulas arquimedianas del tipo Gumbel. Asimismo, se desarrolla un indicador de vulnerabilidad mediante el nivel de urbanización y cantidad de población. Por último, se determina el capital mínimo que el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) debe mantener para hacer frente a un evento. Los resultados muestran que las simulaciones de cópulas normales con valores extremos en las distribuciones marginales presentan el mejor ajuste.
其他摘要：Climate change and various weather phenomena have caused major disasters in Mexico, mainly in those states and municipalities that are vulnerable to these phenomena. This paper develops a stochastic model for pricing a weather derivative, in which it is assumed that the maximum and minimum temperatures and precipitation are the only variables that describe a hydro-meteorological disaster as flood, hurricane or cyclone in Poza Rica, Veracruz. This is done through simulations of elliptical copulas of normal type and Archimedean copulas of Gumbel type. An indicator of the vulnerability on the basis of the level of urbanization and population size is also developed. Finally, the minimum capital that Natural Disaster Fund (FONDEN) must maintain to cope with an event is determined. The results show that simulations from a normal copula with extreme values in the marginal distribution show the best fit.
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