摘要：El objetivo de este trabajo es mostrar una metodología estocástica, basada en el denominado Modelo Lognormal, para modelizar la dinámica de subyacentes cotizados teniendo en cuenta la incertidumbre de los mercados financieros. Se trata de un modelo sencillo desde el punto de vista de su formulación, pero de gran valor formativo porque constituye la base de otros modelos avanzados que son objeto de investigación actual. La modelización que se presenta ha sido puesta en práctica por los autores en su labor docente en estudios tanto de Grado como de Posgrado universitario. Presentamos una aproximación docente al modelo y su aplicación a datos reales de un activo financiero que cotiza en el mercado español IBEX35.
其他摘要：The aim of this paper is to show a methodology, based on the so-called Lognormal Model, to describe the dynamics of underlying assets by taking into account the uncertainty of nancial markets. In spite of its simple formulation, the Lognormal Model is a valuable tool from a formative standpoint because it provides an excellent basis to study more advanced models. The proposed approach has been put into practice by the authors in their teaching in both undergraduate and postgraduate studies. We present the model and its application to describe the dynamics of real data of an asset traded in the Spanish stock market index IBEX35.
关键词：Stochastic modelling;Underlying assets;Stochastic differential equation;Parameter estimation;Prediction;Modelización estocástica de subyacentes cotizados;Ecuación estocástica;Estimación de parámetros
