出版社：Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C.
摘要：En este artículo se aplica la prueba Hinich portmanteau al rendimiento diario del precio internacional del café Arábica Suave Colombiano para el periodo 29/06/1990-01/07/2010. Por medio de la división de los datos en ventanas y con la hipótesis nula, H : es un proceso 0 estacionario de ruido puro con bicorrelaciones y tricorrelaciones cero para cada ventana, se encuentra evidencia significativa en 10 y 11 ventanas, respectivamente. Lo anterior demuestra que existen estructuras estadísticas con dependencia no lineal. Esto tiene como consecuencia dificultar la toma de decisiones en los agentes económicos en este tipo de mercado.
