摘要：O objetivo deste trabalho é Identificar os fatores macroeconômicos e os indicadores industriais que influenciaram o spread bancário brasileiro no período de Março de 2011 a Março de 2015. É considerada a subclassificação de alguns segmentos de atividade industrial. Foram utilizados dados mensais de séries temporais em modelos de regressão linear multivariada com uso do Eviews (7.0), dezoito variáveis foram consideradas como possíveis determinantes.. Influenciam positivamente; a inadimplência, os IPIs (Índices de Produção Industrial) de bens de capital, bens intermediários, bens de consumo duráveis, bens semiduráveis e não duráveis, a Selic, o PIB, a taxa de desemprego e o EMBI+. Determinam negativamente; os IPIs bens de consumo e geral, IPCA, o saldo da carteira de crédito e o índice de vendas no varejo. Foi considerado p-valor de 05%.. A conclusão principal é que o progresso da indústria, da geração de empregos e do consumo podem reduzir o spread.
其他摘要：The main objective of this paper is to Identify which macroeconomic factors and industrial indexes influenced the total Brazilian banking spread between March 2011 and March 2015. This paper considers subclassification of industrial activities in Brazil. Monthly time series data were used in multivariate linear regression models using Eviews (7.0). Eighteen variables were considered as candidates to be determinants. Variables which positively influenced bank spread are; Default, IPIs (Industrial Production Indexes) for capital goods, intermediate goods, durable consumer goods, semi-durable and non-durable goods, the Selic, GDP, unemployment rate and EMBI +. Variables which influence negatively are; Consumer and general consumer goods IPIs, IPCA, the balance of the loan portfolio and the retail sales index. A p-value of 05% was considered. The main conclusion of this work is that the progress of industry, job creation and consumption can reduce bank spread.
