出版社：Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
摘要：Anomali efek kalender mengindikasikan adanya penyimpangan returndi suatu pasar modal yang memungkinkan investor untuk memanfaatkan suatu waktu dan memperoleh abnormal return.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal returnpada hari perdagangan (the day of the week effect), hari senin minggu keempat (week-four effect), serta bulan Januari dengan bulan lainnya (January effect). Penelitian dilakukan pada perusahaan yang masuk dalam kelompok saham LQ-45 dan didapat sampel berjumlah 35 perusahaan dengan menggunakan metode sampel jenuh. Sumber data berasal dari data sekunder melalui website yahoo financedan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi non partisipan meliputi pengumpulan data perkembangan harga saham yang masuk dalam kelompok LQ-45 selama periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2018.Hasil pengujian dengan program SPSS melalui uji Kruskal Wallis dan Uji Mann Whitney, menunjukkan bahwa rata-rata abnormal returnsaham pada setiap waktu tidak berbeda, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa tidak terjadithe day of the week effect, week-four effect,danJanuary effectpada indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.
