摘要：El objeto de este artículo fue estudiar la formación de redes financieras y determinar los shocks idiosincráticos frente a un contagio, a partir de la aplicación de los modelos de Gai y Kapadia, y Acemoglu, Ozdaglar y Tahbaz-Salehi. La teoría permitió la explicación del funcionamiento de la red y cómo se define la conexión de activos y pasivos interbancarios entre sí. Los estudios concluyeron que la cantidad de préstamos emitidos por un banco no debe sobrepasar los activos que este posee, ya que si llegara a suceder esto, el sistema estaría expuesto a una cascada de defaults. Además, que el contagio dependería del tamaño de grupos sensibles dentro de la red financiera, el grado de vulnerabilidad de cada banco, y cómo están conectados entre sí.
其他摘要：The purpose of this article was to study the formation of financial networks and determine idiosyncratic shocks in case of contagion, based on the application of Gai and Kapadia, and Acemoglu, Ozdaglar and Tahbaz-Salehi models. The theory explained the operation of the network and how the connection of interbank assets and liabilities is defined between them. The studies concluded that the amount of loans issued by a bank should not exceed the assets it owns, because if this happens, the system will be exposed to a cascade of defaults. In addition, contagion would depend on the size of sensitive groups within the financial network, the degree of vulnerability of each bank, and how they are connected to each other.
关键词：Red financiera;contagio;riesgo sistemático;modelo de redes;crisis financiera
