摘要：El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguiópara el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud,persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del índice general de la Bolsade Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el período comprendido entre juliode 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en lasseries analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategiasalternativas de negociación que podrían ser aprovechadas en procesos de transacciones enla Bolsa de Valores de Colombia.
