出版社：University of Tehran Electronic Journals Database
摘要：هدف: معاملات زوجی از معروفترین و قدیمیترین سیستمهای معاملات الگوریتمی است که کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهشهایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهمترین اصل در معاملات زوجی، وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. از طرفی در سالهای اخیر تحقیقات شایان توجهی روی معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین صورت گرفته است. روش: در این پژوهش از روش یادگیری تقویتی که برای مدلسازی و بهینهسازی مسائل با انواع مختلف روابط بلندمدت مناسب است، بهمنظور انتخاب آستانههای معاملاتی و پنجرههای زمانی مناسب با هدف ماکزیممسازی بازده و مینیممسازی ریسکهای منفی در معاملات زوجی با رویکرد همانباشتگی استفاده شده است. پژوهش حاضر با به‌کارگیری ترکیبی از روش یادگیری تقویتی و رویکرد همانباشتگی در معاملات زوجی اجرا شده است. یافتهها: نتایج آزمایش روی دیتاهای درونروزی زوج سهام منتخب، نشان میدهد که استفاده از روش یادگیری تقویتی در طراحی سیستم معاملات در معاملات زوجی نسبت به کارهای قبلی انجام‌شده، برتری چشمگیری دارد. نتیجهگیری: استراتژی معاملات زوجی با الگوریتم پیشنهادی میتواند بهعنوان استراتژی بازار خنثی در تمامی شرایط بازار اعم از رونق و رکود توسط سرمایهگذاران و معاملهگران حقیقی و حقوقی استفاده شود. همچنین میتوان در نظر گرفتن هزینههای معاملاتی در انجام معاملات در استراتژی معاملات زوجی را بهعنوان موضعی برای پژوهشهای آتی پیشنهاد کرد.
关键词：معاملات زوجی;یادگیری تقویتی;همانباشتگی;نسبت سورتینو;فرایند بازگشت به میانگین
