首页    期刊浏览 2025年07月18日 星期五
登录注册

文章基本信息

  • 标题:پیش بینی سقوط بازار سهام با استفاده از شبکه های عصبی نگاشت خود سازمان ده
  • 本地全文:下载
  • 作者:محمد علی زاده, آرش ; راعی, رضا ; محمدی, شاپور
  • 期刊名称:Financial Research
  • 印刷版ISSN:1024-8153
  • 电子版ISSN:2423-5377
  • 出版年度:2015
  • 卷号:17
  • 期号:1
  • 页码:159-178
  • DOI:10.22059/jfr.2015.52861
  • 出版社:University of Tehran Electronic Journals Database
  • 摘要:سقوط بازار پدیدهای است که سبب از دست رفتن ثروت و دارایی سرمایه‎گذاران در بازۀ زمانی نسبتاً کوتاهی میشود، از این رو تلاش برای پیشبینی آن از اهمیت زیادی برای سرمایهگذاران، سیاست‎گذاران، نهادهای مالی و دولت برخوردار است. بررسی اجمالی تئوریها و مدل‎های ارائه‎شدۀ پیشبینی سقوط در بازار سهام نشان میدهد میان پژوهشگران دربارۀ الگوهای مشاهده‎شدۀ متغیرها، مانند حجم معامله، بازده‎ها، نوسان‎پذیری، عوامل بنیادی، شاخصهای رفتاری و غیره در بازارهای سهام پیش از وقوع سقوط، اتفاق نظری وجود ندارد. یکی از روش‎های بسیار مناسب پیشنهادشده برای یافتن الگوهایی که در دادههای شبکههای عصبی وجود دارد، نگاشت خودسازمان‎ده است که روشی ناپارامتریک و غیرخطی محسوب می‎شود. در این پژوهش با استفاده از شبکههای عصبی نگاشت خوسازمان‎ده، روشی برای پیش‎بینی سقوط در بازار سهام ایران ارائه شده است. نتایج اجرای مدل و پیش‎بینی برون‎نمونه‎ای حاکی از این است که مدل عملکرد به‎نسبت قابل قبولی را در پیش‎بینی دورههای پیش از سقوط در بازار سهام به‎دست آورده است.
  • 关键词:پیش بینی;سقوط بازار سهام;شبکه های عصبی;نگاشت خودسازمان‎ده
国家哲学社会科学文献中心版权所有