期刊名称：Revista Administração em Diálogo (RAD). ISSN 2178-0080
印刷版ISSN：2178-0080
出版年度：2018
卷号：20
期号：1
页码：25-39
DOI：10.23925/2178-0080.2017v20i1.33686
出版社：Revista Administração em Diálogo (RAD). ISSN 2178-0080
摘要：Este estudo apresenta uma análise do desempenho e da aleatoriedade de séries de cotações de índices de sustentabilidade das principais bolsas de valores mundiais. A abordagem foi realizada através da aplicação de teste de razão de variância no qual foram avaliadas a correlação serial das séries. Foram utilizadas séries históricas dos índices ISE, DJSI, FTSE4Good e JSE SRI, respectivamente, das bolsas de valores de São Paulo, Nova York, Londres e Johanesburgo. As informações foram coletadas na base de dados do Wall Street Journal. Os resultados indicaram que não há evidências de que as séries dos índices sejam aleatórias. Os índices de sustentabilidade têm variâncias diferentes quando comparados aos índices principais, contudo, são menores somente para ISE e FTSE4Good.
其他摘要：This study presents an analysis of performance and randomness of the sustainability’s series indexes concerning to prices of the major stock exchanges worldwide. The approach was performed by applying a variance ratio test in order to evaluate the autocorrelation of each series. Historical data of the ISE, DJSI, FTSE4Good and JSE SRI Indexes were used. Those indexes belong, respectively, to the stock exchanges of São Paulo, New York, London and Johannesburg. The information was collected in the Wall Street Journal database. The results indicated that there is no evidence of the indices’ series randomness. Sustainability indexes have different variances when compared to the main indices, however, are lower only for ISE and FTSE4Good.
