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文章基本信息

  • 标题:Evaluación de metodologías para la construcción de mercados bursátiles artificiales
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  • 作者:Leonardo Talero ; Juan Benjamín Duarte Duarte ; Katherine Julieth Sierra Suárez
  • 期刊名称:Teuken Bidikay, Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones Ambiente y Sociedad
  • 印刷版ISSN:2215-8405
  • 电子版ISSN:2619-1822
  • 出版年度:2017
  • 卷号:8
  • 期号:11
  • 页码:81-98
  • DOI:10.33571/teuken.v8n11a4
  • 出版社:Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
  • 摘要:El objetivo principal del presente trabajo es evaluar las metodologías para la construcción de mercados bursátiles artificiales, determinando, primero, un modelo generador de precios para el mercado colombiano; segundo, simulando el modelo autómata conductual propuesto por Fan en 2009; y, tercero, aplicando un modelo racional propuesto mediante la adaptación de los Filtros de Alexander. Los modelos son contrastados mediante su consenso (volumen de compras, retenciones y ventas). Durante esta investigación se establece que el modelamiento de agentes racionales permite un comportamiento menos predictivo y un mayor impacto en el uso de la información, similar a la Hipótesis de Eficiencia del Mercado; además, los mercados bursátiles celulares conductuales y racionales no convergen; por ende, se plantea para futuras investigaciones la necesidad de construir modelos racional-conductuales con algoritmos de estimación de precios.
  • 关键词:Autómatas celulares;decisiones racionales;finanzas conductuales;psicología de inversores;simulación
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