期刊名称：Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace
电子版ISSN：2178-7638
出版年度：2013
卷号：4
期号：1
页码：1-10
DOI：10.13059/racef.v4i1.48
出版社：Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (Fundace)
摘要：Indicadores de Análise Técnica - AT têm sido utilizados para recomendar oportunidades de compra e venda no mercado de ação. Recentemente, esses indicadores têm servido como diretrizes nos algoritmos de programas que operam de maneira autônoma no mercado acionário. Com base nesse contexto, alguns estudos como, por exemplo, o de Vidotto, Migliato, e Zambom (2009), apresentam os desempenhos de tais sistemas ou indicadores ao longo do tempo. Nesse sentido, complementando tais estudos, o objetivo nesse trabalho é apresentar o desempenho do Moving Average Convergence - Divergence - MACD , como principal norma em um Trading System , nas ações que compõem a carteira do IBOVESPA, entre 2000 e 2012. Como resultado, observou-se que devido às taxas de corretagem o sistema não foi capaz de superar a estratégia de compra e venda em longo prazo.
关键词：Trading System;Moving Average Convergence;Divergence;Ações;IBOVESPA
