摘要：Kajian ini mengkaji sama ada Bursa Malaysia adalah efisien dalam bentuk lemah. Penemuan kewujudan anomali bermusim iaitu kesan Januari atau bulanan dan kesan harian akan menolak hipotesis pasaran efisien bentuk lemah. Analisis regresi siri masa digunakan untuk menentukan kewujudan anomali bermusim dalam Indeks Komposit Bursa Malaysia dari tahun 1999 sehingga tahun 2006.
关键词：Bursa Malaysia;hipotesis pasaran efisien;kesan Januari;kesan harian;analisis regresi siri masa.
