出版社：Institute of economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
摘要：Исследование и решение задачи управления состоянием экономической безопасности региона (СЭБР) требует разработки динамической экономико-математической модели, учитывающей наличие управляющих воздействий, неконтролируемых параметров (рисков, погрешностей моде- лирования и др.) и наличие дефицита информации. При этом существующие подходы к решению подобных задач базируются в основном на статических моделях и используют аппарат стохасти- ческого моделирования, для применения которого требуется знание вероятностных характерис- тик основных параметров модели и специальных условий реализации рассматриваемого процесса. Отметим, что для использования аппарата стохастического моделирования необходимы очень жесткие условия, которые на практике обычно заранее невыполнимы. В данной статье предлагается использовать детерминированный подход для моделирования и решения исходной задачи в форме динамической задачи программного минимаксного управления (оптимизации гарантированного результата) СЭБР на заданный момент времени с учетом нали- чия рисков детерминированной и стохастической природы (комбинированная модель рисков). При этом под рисками в социально-экономической системе будем понимать факторы, которые влияют негативно или катастрофически на результаты рассматриваемых в ней процессов. Для возможности эффективного использования в работе предложена методика прогнозиро- вания и оценки временных рядов стохастических рисков в процессе оптимизации СЭБР, кото- рая может служить основой для разработки соответствующего компьютерного программного обеспечения. Для решения задачи программного минимаксного управления СЭБР при наличии рисков предлага- ется метод, который сводится к реализации решений конечного числа задач линейного и выпуклого математического программирования, а также задачи дискретной оптимизации. Предлагаемый метод дает возможность разрабатывать эффективные численные процедуры, позволяющие ре- ализовать компьютерное моделирование динамики рассматриваемой задачи, сформировать про- граммное минимаксное управление и получить оптимальный гарантированный результат. Представленные в статье результаты базируются на исследованиях [2, 3, 7, 8] и могут быть использованы для экономико-математического моделирования и решения других задач оптимизации процессов прогнозирования данных и управления в условиях дефицита информации и наличия рис- ков, а также для разработки соответствующих программно-технических комплексов для подде- ржки принятия эффективных управленческих решений на практике. Экономико-математические модели таких задач представлены, например, в работах [4–6].
其他摘要：Investigation and solution of management of economic security state in the region (MESSR) requires development of a dynamic economic-mathematical model that takes into account the presence of control actions, uncontrolled parameters (risk modeling errors, etc.) and availability of information deficit. At the same time, the existing approaches to solving such problems are based primarily on static models and the use of stochastic modeling of the device, which is required for the application of knowledge of the probability characteristics of the main model parameters and special conditions for the realization of the process. We should note that to use the apparatus of stochastic modeling, very strict conditions are required, which in practice are usually not feasible in advance. In this paper, we propose to use a deterministic approach for modeling and solving the original problem in the form of a dynamic programming problem of minimax control (optimization of a guaranteed result) MESSR at the determined point of time, taking into account the availability of risks of deterministic and stochastic nature (combined risks model). At the same time, under the risks in the social and economic system we understand the factors that negatively catastrophically affect the results of the reviewed processes inside it. For an effective use, a technique of prediction and assessment of time rows and stochastic risks in MESSR optimization process is presented, which can serve as a basis for the development of appropriate computer software. To solve the problem of program minimax control MESSR in the presence of risks, we propose a method which is reduced to the realization of a finite number of solutions of linear and convex mathematical programming and discrete optimization problem. The proposed method makes it possible to develop efficient numerical procedures to implement computer simulation of the dynamics of the problem, build program minimax control and gain optimal guaranteed result. The results presented in this paper are based on studies [2], [3], [7] and [8] and can be used for economic-mathematical modeling and solving other optimization problems of forecasting processes and data management in a lack of information and the availability of risks, as well as to develop appropriate software and hardware systems to support effective management decisions in practice. Economicmathematical model of such problems are presented, for example, in works [4]-[6].
关键词：экономико-математическое моделирование;дискретная динамическая система;детер- минированные и стохастические риски;многокритериальная оптимизация;программное минимаксное уп- равление;прогнозное множество
其他关键词：economic-mathematical modeling;economical and mathematical modeling;discrete dynamical systems;deterministic and stochastic risks;multi criteria optimization;program minimax control;estimated variety
