期刊名称：Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
印刷版ISSN：0208-6018
出版年度：2018
卷号：2018
期号：4
页码：183-201
DOI：10.18778/0208-6018.337.12
语种：Finnish
出版社：Lodz University Press
摘要：Barndorff‑Nielsen and Shephard (2001) proposed a class of stochastic volatility models in which the volatility process is the Ornstein‑Uhlenbeck process driven by a Lévy process without gaussian component.Parameter estimation of these models is difficult because the appropriate like‑ lihood functions do not have a closed‑form expression.The article deals with application of the Kal‑ man filter technique for parameter estimation of such models.The method is applied to EUR/PLN daily exchange rate data.Empirical application is accompanied with simulation study to examine sta‑ tistical properties of the estimators.
其他摘要：Zagadnienia rynku pracy i mieszkalnictwa stanowią ważką część problematyki nauk społecznych,jakkolwiek analiza przestrzennego zróżnicowania stanów rynków pracy i zasobów miesz‑ kaniowych nie jest dominującą kwestią badawczą.Relacje między miejscem zamieszkania a miejscem pracy postrzegane są głównie przez pryzmat dojazdów do pracy,co nie wyczerpuje problematyki. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie,czy i w jakim stopniu trwałość zróżni‑ cowań stanów lokalnych rynków pracy zależy od struktury i dostępności zasobów mieszkaniowych. Warunkiem koniecznym migracji stałej z miejsc,w których pracy brakuje,do cechujących się wy‑ sokim popytem jest dostępność mieszkań oferujących akceptowalne warunki bytowe.Tymczasem utrzymujący się od dekad deficyt mieszkań i próby jego zmniejszenia niemal,wyłącznie w oparciu o mechanizmy rynkowe,wydają się dostępność tę istotnie ograniczać.W celu odpowiedzi na tak sfor‑ mułowane problem skonstruowano model regresji przestrzennej,wykorzystujący dane pochodzące z systemu statystyki publicznej,zagregowane do poziomu powiatów.Wyniki wskazują na znaczą‑ cą rolę dostępności finansowej mieszkań,rozumianej jako zdolność nabywcza lokalu mieszkalnego w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń w poszczególnych powiatach,w utrwalaniu zróżnicowań stanów lokalnych rynków pracy.
关键词：stochastic volatility models;Levy processes
其他关键词：daily exchange rate data.Empirical application is accompanied with simulation study to examine sta‑ tistical properties of the estimators
