期刊名称：Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
印刷版ISSN：0208-6018
出版年度：2018
卷号：2018
期号：3
页码：21-34
DOI：10.18778/0208-6018.335.02
语种：English
出版社：Lodz University Press
摘要：The Spearman’s rho is a measure of the strength of the association between two variables. There are some extensions of this coefficient for the multivariate case.Measures of the multivariate association which are the generalisation of the bivariate Spearman’s rho are considered in the litera‑ ture.These measures are based on copula functions.This article presents a proposal of the testing for the multivariate Spearman’s rank correlation coefficient.The proposed test is based on the permu‑ tation method.The test statistic used in the permutation test is based on the empirical copula func‑ tion.The properties of the proposed method have been described using computer simulations.
其他摘要：Współczynnik korelacji rang Spearmana pozwala na badanie siły zależności między dwiema zmiennymi,dla których dokonano pomiaru na skali porządkowej.W literaturze są prezento‑ wane rozszerzenia tego współczynnika na przypadek wielowymiarowy.W tych konstrukcjach wyko‑ rzystywane są zwykle funkcje łączące (kopule).W artykule przedstawiono propozycję testowania istot‑ ności zależności wielowymiarowej dla danych mierzonych na skali rangowej.Przedstawiony test dla istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rang wykorzystuje metodę permutacyjną.Wła‑ sności proponowanego testu scharakteryzowano z wykorzystaniem symulacji komputerowych.
关键词：multivariate Spearmans rho;copula function;permutation tests;Monte Carlo study
其他关键词：wielowymiarowy współczynnik rang Spearmana;kopuła;test permutacyjny;sy‑ mulacja Monte Carlo
