期刊名称：Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
印刷版ISSN：0208-6018
出版年度：2014
卷号：2014
期号：3
页码：73-79
语种：English
出版社：Lodz University Press
摘要：The paper presents two tests verifying the hypothesis about the shape parameter of the generalized distribution of maximum statistic.It is called the extreme value index.The inverse of the positive index is called the tail index and determines the degree of fatness of the tail.The asymptotic properties of the Pickands and the Hill estimator of the shape parameter are used to construct the test statistics.Simulation studies of the properties of these significance tests allow us to formulate some conclusions regarding their applications.
其他摘要：W pracy przedstawione są testy weryfikujące hipotezy o parametrze kształtu rozkładu statystyki maksimum zwanego indeksem ekstremalnym.Odwrotnością dodatniego indeksu ekstremalnego jest indeks ogona rozkładu związany z grubością ogona rozkładu.Rozważane testy wykorzystują asymptotyczne własności estymatorów Pickandsa i Hilla.Badania symulacyjne własności tych testów istotności pozwoliły sformułować wnioski dotyczące ich zastosowań.
关键词：extreme index;size of test;power of test;Pickands estimator;Hill estimator
